Prop firma ve backtest sözlüğü: 30 terim

Challenge (değerlendirme)#

Diğer adları: evaluation, sınav

Prop firmanın sana fonlu hesap vermeden önce uyguladığı sınavdır: belirlenen kurallar içinde kâr hedefine ulaşırsan aşamayı geçersin. Bir, iki ya da üç aşamalı olabilir; bazı programlarda sınav yoktur (anında fonlu).

Örnek (varsayımsal): 100.000 $ hesapta kâr hedefi %10 ise aşamayı geçmek için net 10.000 $ kâr gerekir, yani bakiyenin 110.000 $'a ulaşması. Bu sırada günlük kayıp ya da maksimum kayıp limitine değersen sınav başarısız olur.

Sitedeki kurallarda: Sitede 9 firmanın 38 programı var: 19 tek aşamalı, 12 iki aşamalı, 3 üç aşamalı, 1 swing (iki aşamalı), 3 anında fonlu. Aşama başına kâr hedefi %4–%12 (başlangıç kasasına göre).

Prop challenge nasıl geçilir?Challenge öncesi 7 adımProp firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Fonlu hesap,Maksimum kayıp,Günlük kayıp limiti

Fonlu hesap#

Diğer adları: funded account, canlı hesap

Challenge'ı geçince firmanın verdiği hesaptır; kazancın belirli bir bölümü sana ödenir, paylaşım oranı ve ödeme koşulları firmaya göre değişir. Fonlu hesapta da limitler sürer ve bazı programlarda değerlendirmeden farklıdır.

Örnek (varsayımsal): Paylaşım oranı %70 ise fonlu hesapta çıkardığın 5.000 $ kârın 3.500 $'ı senin olur. Oran ve ödeme şartı her firmada ayrıdır; gerçek oran firmanın kendi sayfasındadır.

Sitedeki kurallarda: 2 programda günlük kayıp limiti yalnız fonlu hesapta var; 1 programda fonlu hesabın maksimum kaybı değerlendirmeden farklı; 8 programda hafta sonu pozisyonu yalnız fonlu hesapta yasak; 3 anında fonlu program doğrudan fonlu hesapla başlar.

Prop challenge nasıl geçilir?Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Challenge (değerlendirme),Hafta sonu pozisyon taşıma

Drawdown#

Diğer adları: düşüş, DD

Hesabın ya da stratejinin bir zirveden sonraki düşüşüdür; tutar ya da yüzde olarak söylenir. Backtest'te en büyük düşüş 'maksimum drawdown' diye raporlanır, prop firmalarda ise bu düşüşün üst sınırı kural olarak konur.

Örnek (varsayımsal): Bakiye 10.000 $'dan 11.000 $'a çıkıp 9.900 $'a inerse zirveden drawdown 1.100 $'dır; bu, 11.000 $'ın %10'udur.

Prop challenge nasıl geçilir?Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Maksimum kayıp,Statik (sabit) drawdown,Trailing drawdown

Maksimum kayıp#

Diğer adları: maximum loss, max drawdown, toplam kayıp limiti

Prop firmanın hesabın toplamda kaybedebileceği tutara koyduğu sınırdır; bakiye (açık zarar da sayılan programlarda equity) bu tabanın altına inerse hesap kapanır. Sınır başlangıç bakiyesinin yüzdesi olarak verilir ve sabit ya da trailing olabilir.

Örnek (varsayımsal): 100.000 $ hesapta %10 maksimum kayıp, sabit türde 90.000 $'lık bir taban demektir; equity 90.000 $'a değerse hesap kapanır.

Sitedeki kurallarda: Sitedeki programlarda maksimum kayıp %3–%12; 24 programda sabit, 14 programda trailing.

Prop challenge nasıl geçilir?Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Statik (sabit) drawdown,Trailing drawdown,Günlük kayıp limiti,Bakiye ve equity

Statik (sabit) drawdown#

Diğer adları: static drawdown, fixed drawdown, sabit maksimum kayıp

Maksimum kayıp tabanının başlangıç bakiyesine göre bir kez belirlendiği ve kâr etsen bile hiç yükselmediği türdür. Trailing'e göre tamponu daha geniştir ve ölçmesi en kolay türdür.

Örnek (varsayımsal): 100.000 $ hesap, %10 sabit: taban 90.000 $. Bakiye 108.000 $'a çıksa da taban 90.000 $'da kalır ve tampon 18.000 $ olur.

Sitedeki kurallarda: 24 programda maksimum kayıp sabit: FTMO, BEM Funding, Crypto Fund Trader (CFT), Breakout (kripto), FundedNext, FundingPips, E8 Markets, The5ers, FXIFY.

Prop firma kuralları karşılaştırmaProp challenge nasıl geçilir?

Ayrıca bak:Trailing drawdown,Maksimum kayıp

Trailing drawdown#

Diğer adları: iz süren drawdown, kayan taban, trailing max loss

Trailing drawdown (iz süren maksimum kayıp), prop firmada kaybedebileceğin sınırın sabit kalmayıp kârla birlikte yukarı kaydığı türdür: hesap yeni zirve yaptıkça en düşük izin verilen bakiye de yükselir ve bakiye bu tabanın altına inerse hesap biter. Tabanın neye göre yükseldiği (anlık equity, kapanış bakiyesi ya da gün sonu bakiyesi) ve başlangıç bakiyesinde kilitlenip kilitlenmediği firmaya göre değişir.

Örnek (varsayımsal): 100.000 $ hesap, %10 trailing: başlangıçta taban 90.000 $. Bakiye 104.000 $'a çıkınca taban 94.000 $ olur; bakiye sonra 98.000 $'a düşerse hesap canlıdır ama gerçek tamponun 4.000 $'dır (sabit türde taban 90.000 $'da kalır, tampon 8.000 $ olurdu). Kilitlenen türde zirve 110.000 $'a ulaşınca taban 100.000 $'da durur ve artık yükselmez.

Sitedeki kurallarda: 14 programda trailing: FTMO 1 aşama – gün sonu; BEM Funding BEM One · 1 aşama – kilitlenir; BEM Funding BEM One Only · 1 aşama – kilitlenir; Crypto Fund Trader (CFT) 1 aşama – kilitlenir; Crypto Fund Trader (CFT) Break – kilitlenir; Breakout (kripto) Spark (yalnız $50K); FundedNext Stellar Instant; FundingPips Zero (anında fonlu) – kilitlenir; E8 Markets E8 One – kilitlenir; E8 Markets E8 Signature – gün sonu, kilitlenir; FXIFY 1 aşama; FXIFY 2 aşama Standard – kilitlenir; FXIFY Lightning; FXIFY Anında fonlu. Tabanın neye göre hesaplandığı programın kural kartında ve firmanın sayfasında yazar; yazmıyorsa doğrulanmadı say.

Prop firma kuralları karşılaştırmaProp challenge nasıl geçilir?Challenge öncesi 7 adım

Ayrıca bak:Statik (sabit) drawdown,Maksimum kayıp,Bakiye ve equity,Günlük kayıp limiti

Günlük kayıp limiti#

Diğer adları: daily loss limit, daily drawdown, günlük drawdown

Bir günde kaybedebileceğin üst sınırdır; aşılırsa çoğu firmada hesap kapanır, bazılarında yalnızca o gün işlem durur. Günün nerede başlayıp bittiği ve yüzdenin neye göre alındığı (başlangıç kasası ya da günün açılış bakiyesi) firmaya göre değişir.

Örnek (varsayımsal): 100.000 $ hesap, başlangıç kasasına göre %5 limit = 5.000 $. Gün başında bakiye 100.000 $ iken açık işlemlerle birlikte equity 95.000 $'a inerse limit dolmuştur; birçok firmada yalnız kapanmış zarar değil, açık zarar da sayılır.

Sitedeki kurallarda: Sitedeki programlarda günlük kayıp limiti %2–%5; 3 programda yok; 2 programda yalnız fonlu hesapta var; 3 programda aşılınca hesap bitmez, o gün işlem durur; 7 programda limit günün açılış bakiyesine göre, kalanında başlangıç kasasına göre hesaplanır.

Prop firma kuralları karşılaştırmaProp challenge nasıl geçilir?

Ayrıca bak:Günlük sıfırlanma saati,Maksimum kayıp,Bakiye ve equity

Günlük sıfırlanma saati#

Diğer adları: daily reset, reset time, gün sonu saati

Günlük kayıp limitinin ve günlük sayaçların (ör. en iyi gün) yeniden başladığı saattir; takvim gününe değil firmanın kendi saatine bağlıdır. Prag gece yarısı, broker sunucu saati ya da sabit bir UTC saati kullanıldığı için 'bugünkü zarar' her firmada farklı bir zaman aralığıdır.

Örnek (varsayımsal): Sıfırlama 22:00 UTC olan bir firmada gün, Türkiye saatiyle 01:00'de yenilenir (Türkiye UTC+3, yaz saati yok). Gece 00:30'da kapattığın işlem hâlâ önceki firma gününün zararına yazılır.

Sitedeki kurallarda: Sitedeki firmaların sıfırlama saatleri: 00:00 CE(S)T (Prag): FTMO; 22:00 UTC (Türkiye saatiyle 01:00): BEM Funding; 00:05 UTC (Türkiye saatiyle 03:05): Crypto Fund Trader (CFT); 00:30 UTC (Türkiye saatiyle 03:30): Breakout (kripto); 00:00 sunucu saati (kışın GMT+2, yazın GMT+3): FundedNext, E8 Markets, The5ers; 00:00 platform saati (UTC+3): FundingPips; 17:00 New York (EST / EDT): FXIFY. Prag ve New York saatleri yaz / kış saatiyle Türkiye saatine göre kayar.

Prop firma kuralları karşılaştırmaTutarlılık kuralı (en iyi gün %)

Ayrıca bak:Günlük kayıp limiti,En iyi gün kuralı

Tutarlılık kuralı#

Diğer adları: consistency rule, consistency

Kârının tek bir güne yığılmasını sınırlayan kural ailesidir; en yaygın biçimi 'en iyi gün kuralı'dır, bazı programlar bunun yerine günlük kâr sınırı koyar. Genellikle tek bir şanslı günle hedefi geçmeyi zorlaştırır.

Örnek (varsayımsal): Hedef 10.000 $ ve günlük sonuçlar +6.000, +3.000, +2.000, -1.000 $ olsun. Toplam 10.000 $ ama en iyi gün %60; sınırı %50 olan bir programda hedef tamamlanmaz.

Sitedeki kurallarda: 3 programda en iyi gün yüzdesi tanımlı; 6 programda günlük kâr sınırı var, firmalar: Crypto Fund Trader (CFT), E8 Markets, FXIFY.

Tutarlılık kuralı (en iyi gün %)Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:En iyi gün kuralı,Minimum işlem günü

En iyi gün kuralı#

Diğer adları: best day rule, en iyi gün

En kârlı gününün kazancı, toplam kârının belirli bir yüzdesini (ör. %30 ya da %50) geçemez; geçerse kâr hedefine ulaşsan bile değerlendirme tamamlanmaz. Yüzdenin tabanı firmaya göre toplam net kâr ya da pozitif günlerin kârıdır.

Örnek (varsayımsal): Sınır %50 ve en iyi gün 5.000 $ ise tutarlı sayılmak için toplam kârın en az 5.000 ÷ 0,50 = 10.000 $ olması gerekir.

Sitedeki kurallarda: FTMO 1 aşama (%50), BEM Funding BEM One Only · 1 aşama (%30), FXIFY Lightning (%30).

Tutarlılık kuralı (en iyi gün %)Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Tutarlılık kuralı,Günlük sıfırlanma saati

Minimum işlem günü#

Diğer adları: minimum trading days, en az işlem günü

Aşamayı geçmek için en az kaç ayrı günde işlem yapmış olman gerektiğini söyleyen şarttır; kâr hedefini ilk gün tutturmak seni geçirmez. Günün nasıl sayıldığı firmaya göre değişir (pozisyonun açıldığı gün, kapandığı gün ya da belirli bir kâr yazılan gün).

Örnek (varsayımsal): Minimum 4 gün olan bir programda hedefe 2. günde ulaşsan bile 2 işlem günü daha tamamlaman gerekir. Aynı güne sığan 10 işlem tek gün sayılır.

Sitedeki kurallarda: Sitedeki programlarda minimum işlem günü 1–5 gün; 23 programda yok; 6 programda gün, pozisyonun açıldığı güne göre sayılır; 5 programda günün sayılması için en az %0,5 kâr gerekir.

Prop challenge nasıl geçilir?Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Tutarlılık kuralı,Challenge (değerlendirme)

Haber yasağı#

Diğer adları: news trading restriction, news rule, haber kuralı

Yüksek etkili ekonomik haberin (faiz kararı, enflasyon, istihdam gibi) yayınından kısa süre önce ve sonra yeni işlem açmayı, bazı firmalarda pozisyonu yönetmeyi de yasaklayan kuraldır. İhlalin sonucu firmaya göre değişir: hesap kapanabilir, hafif ihlal sayılabilir ya da o işlemin kârı silinir.

Örnek (varsayımsal): Pencere haberden ±5 dakika ise Türkiye saatiyle 15:30'daki bir haber için 15:25-15:35 arasında yeni işlem açmak kurala aykırıdır; 15:36'da açmak serbesttir.

Sitedeki kurallarda: 18 programda haber kuralı var; pencere haberden 2–10 dk önce / sonra; 3 programda ihlal hesabı bitirir; 3 programda hafif (soft) ihlal sayılır; 8 programda o işlemin kârı silinir; 4 programda pencerede açılan ya da kapanan işlemin kârının yalnız %40'ı sayılır; 11 programda kural yalnız fonlu hesapta.

Prop firmada yasak stratejilerProp firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Spread ve komisyon,Slippage (kayma)

Hafta sonu pozisyon taşıma#

Diğer adları: weekend holding, hafta sonu kuralı

Cuma kapanışından pazartesiye pozisyon açık bırakıp bırakamayacağını belirleyen kuraldır; yasak olan programlarda pozisyonu piyasa kapanmadan kapatman gerekir. Taşıma bazı firmalarda yalnız fonlu hesapta, bazılarında her aşamada yasaktır, bazı programlarda ise serbesttir.

Örnek (varsayımsal): Taşıma yasaksa cuma kapanışına yakın açık pozisyonu kapatmalısın. Serbestse pazartesi açılış boşluğu stop'unu atlayabilir: 50 pip'lik bir stop, 80 pip boşlukla açılırsa 80 pip zararla kapanır.

Sitedeki kurallarda: 3 programda her aşamada yasak; 8 programda yalnız fonlu hesapta yasak; 27 programda serbest; 1 programda taşınan pozisyon hesabı bitirir (kalanında yalnızca kapatılır).

Prop firma kuralları karşılaştırmaProp firmada yasak stratejiler

Ayrıca bak:Slippage (kayma),Fonlu hesap

Kaldıraç#

Diğer adları: leverage, margin, teminat

Küçük bir teminatla (margin) daha büyük bir pozisyon açmanı sağlayan orandır; kaldıraç riski azaltmaz, pozisyon büyüklüğünü büyütür. Prop firmalar enstrümana göre (forex, metal, endeks, kripto) farklı kaldıraç sınırı koyar.

Örnek (varsayımsal): 1:30 kaldıraçla 1.000 $ teminat 30.000 $'lık pozisyon taşır. 1:100 olsaydı aynı teminatla 100.000 $'lık pozisyon açılırdı; aynı fiyat hareketi hesabı 3 kattan fazla etkilerdi.

Sitedeki kurallarda: Sitedeki programlarda kaldıraç forexte 1:30–1:100, metalde 1:9–1:100, kriptoda 1:1–1:100 arasında (forex sunmayan 4 program hariç); firmaya ve programa göre değişir.

Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:Lot,İşlem başına risk

Lot#

Diğer adları: pozisyon büyüklüğü, contract size

Pozisyonun büyüklüğünü ölçen birimdir; forexte 1 standart lot 100.000 birim baz para, 0,10 lot 10.000 birimdir. Lot büyüdükçe pip başına kazanç ve zarar aynı oranda büyür.

Örnek (varsayımsal): EURUSD'de 1 lotta 1 pip yaklaşık 10 $ eder (kote para USD olduğu için). 0,50 lotla 20 pip hareket: 0,50 × 10 × 20 = 100 $ kazanç ya da zarar.

Sitedeki kurallarda: 9 programda tek emirde lot sınırı var (forexte 20–50 lot; FundingPips, E8 Markets).

Backtest nasıl yapılır?Prop firma kuralları karşılaştırma

Ayrıca bak:İşlem başına risk,Pip,Kaldıraç

İşlem başına risk#

Diğer adları: risk per trade, pozisyon büyüklüğü hesabı, %1 kuralı

Bir işlem stop'a giderse hesabın yüzde kaçını kaybedeceğini söyler; lotu bu riske göre hesaplarsın, tersine değil. Küçük ve sabit risk, art arda kayıplarda günlük ya da maksimum kayıp limitinin hemen dolmasını önler.

Örnek (varsayımsal): 50.000 $ hesap, %1 risk = 500 $. EURUSD'de stop 25 pip ise lot = 500 ÷ (25 × 10) = 2,0 lottur.

Sitedeki kurallarda: 2 programda işlem fikri başına risk sınırı var (%2–%3; FundingPips).

Prop challenge nasıl geçilir?Challenge öncesi 7 adım

Ayrıca bak:R (R katsayısı),Lot,Risk/ödül oranı (stop loss ve take profit)

R (R katsayısı)#

Diğer adları: R-multiple, R çarpanı

R, bir işlemde riske attığın tutardır (giriş ile stop arasındaki mesafe); sonuçları dolar yerine R ile ölçersen farklı lot ve hesap büyüklüğündeki işlemler karşılaştırılabilir. Stop'ta kapanan işlem -1R, riskinin iki katını kazanan +2R'dir.

Örnek (varsayımsal): Risk 500 $ ise +1.000 $ kazanç +2R, -500 $ zarar -1R, +250 $ kazanç +0,5R eder. Her işlemde 500 $ riskle 10 işlemin toplamı +3R ise net kâr 1.500 $'dır.

Backtest'te kaç işlem yeterli?Backtest nasıl yapılır?

Ayrıca bak:İşlem başına risk,Beklenti ve kazanma oranı,Risk/ödül oranı (stop loss ve take profit)

Risk/ödül oranı (stop loss ve take profit)#

Diğer adları: risk reward, RR, stop loss, take profit

Hedefe (take profit) olan mesafenin stop'a (stop loss) olan mesafeye oranıdır; stop loss zararı, take profit kârı otomatik kapatan emirlerdir. Oran yükseldikçe başa baş için gereken kazanma oranı düşer.

Örnek (varsayımsal): Stop 20 pip, hedef 60 pip ise risk/ödül 1:3. Spread ve komisyon hariç başa baş kazanma oranı 1 ÷ (1 + 3) = %25: 100 işlemin 25'ini kazanırsan (25 × 3R) ve 75'ini kaybedersen (75 × 1R) sonuç sıfırdır.

Backtest'te kaç işlem yeterli?Backtest nasıl yapılır?

Ayrıca bak:R (R katsayısı),Beklenti ve kazanma oranı,Spread ve komisyon

Beklenti ve kazanma oranı#

Diğer adları: expectancy, win rate, kazanma oranı

Kazanma oranı, kârla kapanan işlemlerin yüzdesidir; beklenti (expectancy) ise işlem başına ortalama sonucu R cinsinden verir: kazanma oranı × ortalama kazanç − kayıp oranı × ortalama kayıp. Yüksek kazanma oranı tek başına stratejiyi iyi yapmaz, beklentinin pozitif olması gerekir.

Örnek (varsayımsal): %40 kazanma, ortalama +2,5R kazanç ve -1R kayıpla: 0,40 × 2,5 − 0,60 × 1 = +0,40R. %60 kazanan ama ortalama +0,5R kazanıp -1R kaybeden strateji: 0,60 × 0,5 − 0,40 × 1 = -0,10R, yani kazanma oranı yüksek olsa da kaybettirir.

Backtest'te kaç işlem yeterli?Backtest nasıl yapılır?

Ayrıca bak:R (R katsayısı),Güven aralığı ve örneklem,Risk/ödül oranı (stop loss ve take profit)

Pip#

Diğer adları: point

Forexte fiyatın standart hareket birimidir; çoğu parite için dördüncü, Japon yeni içeren paritelerde ikinci ondalık basamaktır. Altın, endeks ve kriptoda tanım platforma göre değişir.

Örnek (varsayımsal): EURUSD 1,0850'den 1,0870'e çıkarsa 20 pip, USDJPY 150,00'dan 150,20'ye çıkarsa yine 20 pip hareket etmiştir. 1 lotta EURUSD'de bu yaklaşık 200 $ eder.

Backtest nasıl yapılır?

Ayrıca bak:Lot,Spread ve komisyon,Slippage (kayma)

Spread ve komisyon#

Diğer adları: alış-satış farkı, commission

Spread, bir enstrümanın alış (ask) ve satış (bid) fiyatı arasındaki farktır ve işleme girer girmez ödenen maliyettir; bazı hesaplarda buna lot başına komisyon da eklenir. Haber anında ve gün sonu rollover'ında spread genişler.

Örnek (varsayımsal): EURUSD'de alış 1,08512, satış 1,08500 ise spread 1,2 pip: alışla girdiğin an -1,2 pip ile başlarsın. 2 lotta lot başına 6 $ komisyon (varsayımsal) 12 $ eder; 2 lotta pip değeri 20 $ olduğundan bu 0,6 pip'e denk gelir.

Backtestle'de: Spread ve komisyon ayarlanır; prop hesabında komisyon firmaya ve sembole göre kendiliğinden dolar, değişken spread rollover ve haber anında genişler.

Backtest nasıl yapılır?Veri güvencesi

Ayrıca bak:Slippage (kayma),Swap,Pip

Swap#

Diğer adları: rollover, gecelik faiz

Pozisyonu bir sonraki işlem gününe taşıdığında ödediğin ya da aldığın gecelik faiz farkıdır; yön ve parite faizlerine göre eksi ya da artı olabilir. Forexte çoğu brokerda çarşamba gecesi hafta sonunu da kapsadığı için üç kat yazılır; bazı firmalar swap-free hesap sunar.

Örnek (varsayımsal): Gecelik -6 $ olan bir pozisyonu pazartesi açıp cuma kapatırsan pazartesi, salı, çarşamba (üç kat) ve perşembe geceleri swap yazılır: 6 × (1 + 1 + 3 + 1) = -36 $.

Backtestle'de: Prop hesabında gece taşınan pozisyona her iş günü 17:00 New York'ta tahmini swap yazılır ve P&L ile limitlere sayılır; gerçek swap broker tablosundadır.

Prop firma kuralları karşılaştırmaBacktest nasıl yapılır?

Ayrıca bak:Spread ve komisyon,Hafta sonu pozisyon taşıma

Slippage (kayma)#

Diğer adları: kayma, stop kayması

Emrin istediğin fiyattan değil daha kötü bir fiyattan dolmasıdır; haber anında, hafta sonu boşluğunda ve hızlı piyasada stop emirlerinde sık görülür. Bu yüzden gerçek zarar planladığın 1R'den büyük olabilir.

Örnek (varsayımsal): Stop 20 pip ve lot 0,5 (risk 100 $) iken 3 pip kayma stop'u 23 pip'ten doldurur: 0,5 × 10 × 23 = 115 $ zarar, yani -1,15R.

Backtestle'de: Hesap kartındaki 'Kayma' (pip) alanı stop dolumunu o kadar kötüleştirir; değişken spread açıkken genişlemenin bir kısmı da kayma sayılır.

Backtest nasıl yapılır?Veri güvencesi

Ayrıca bak:Spread ve komisyon,Haber yasağı,R (R katsayısı)

Bakiye ve equity#

Diğer adları: balance, equity, floating P&L

Bakiye, kapanmış işlemlerin sonucunu içeren tutardır; equity ise bakiye artı açık pozisyonların anlık kâr ya da zararıdır. Limitler açık zararı da kapsayabildiği için kural kartında 'açık zarar dahil' yazan programlarda bakiyeye değil equity'ye bakmalısın.

Örnek (varsayımsal): Bakiye 10.000 $ ve açık işlemin -300 $ ise equity 9.700 $'dır. Günlük limit 500 $ ise (açık zarar dahilse) limitin 300 $'ını zaten harcamışsındır, 200 $ kalmıştır.

Prop firma kuralları karşılaştırmaProp challenge nasıl geçilir?

Ayrıca bak:Günlük kayıp limiti,Trailing drawdown,Maksimum kayıp

Backtest#

Diğer adları: geriye dönük test, historical test

Bir işlem stratejisini geçmiş fiyat verisinde uygulayıp ne kazandırıp ne kaybettireceğini ölçmektir; elle (replay ile mum mum) ya da kodla otomatik yapılabilir. Amaç kazanç hikâyesi bulmak değil, stratejinin beklentisini ve riskini işlemden önce görmektir; geçmiş sonuç gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Örnek (varsayımsal): 2024 EURUSD verisinde belirlediğin giriş kuralıyla 120 işlem aldın ve ortalama +0,35R çıktı. Bu, kuralın o dönemde işlem başına ortalama 0,35R kazandırdığını söyler; sonraki dönemde de aynısı olacağını söylemez.

Backtest nasıl yapılır?Backtest'te kaç işlem yeterli?Simülatörü ücretsiz dene

Ayrıca bak:Replay (bar replay),Forward test (ileri test),Aşırı uydurma (overfitting),Güven aralığı ve örneklem

Forward test (ileri test)#

Diğer adları: ileri test, out-of-sample, demo test

Stratejiyi backtest'te kullanmadığın yeni veride (ayırdığın bir veri diliminde, demo hesapta ya da çok küçük bir hesapta) sınamaktır. Backtest sonucunu doğrular ve aşırı uydurmayı yakalamanın en pratik yoludur.

Örnek (varsayımsal): 2022-2023 verisiyle 150 işlemlik backtest yaptın ve ortalama +0,35R buldun; 2024'ten ayırdığın 60 işlemde ortalama -0,20R çıktı. 60 işlem küçük bir örneklem olduğu için bu kesin hüküm değil, ama strateji için uyarıdır.

Backtest nasıl yapılır?Backtest'te kaç işlem yeterli?

Ayrıca bak:Aşırı uydurma (overfitting),Backtest,Güven aralığı ve örneklem

Replay (bar replay)#

Diğer adları: mum mum oynatma, bar replay

Geçmiş fiyatı, o günü yaşıyormuşsun gibi mum mum ilerleterek manuel işlem açma yöntemidir; ilerideki mumlar gizli kaldığı için kararını geleceği bilmeden verirsin. Elle (discretionary) stratejileri backtest etmenin en yaygın yoludur.

Örnek (varsayımsal): 7/24 işlem gören bir piyasada 5 dakikalık grafikte bir tam gün 288 mumdur (24 saat × 12). Replay'de her adımda bir mum açılır; her mumda gir, bekle ya da çık kararını sen verirsin.

Backtestle'de: Replay beta sürecinde ücretsizdir: forex, altın, endeks ve kriptoda yaklaşık 10 yıllık veriyle çalışır, sembol kapsamı ve doğrulama sonuçları Veri güvencesi sayfasında.

Backtest nasıl yapılır?Veri güvencesiSimülatörü ücretsiz dene

Ayrıca bak:Backtest,Forward test (ileri test)

Monte Carlo simülasyonu#

Diğer adları: Monte Carlo

Elindeki işlem sonuçlarını rastgele sıralarla defalarca karıştırıp, aynı sonuçlar farklı bir sırayla gelseydi hesabın nasıl biteceğini hesaplar. Özellikle 'art arda kayıplar yüzünden maksimum kayıp limitine değme olasılığım nedir?' sorusunu yanıtlar.

Örnek (varsayımsal): 100 işlemin R sonuçlarını 1.000 kez karıştırdın; işlem başı %1 risk ve %10 maksimum kayıp sınırıyla 120 karışımda hesap limite değdi. Patlama olasılığı 120 ÷ 1.000 = %12 olarak okunur.

Backtestle'de: Strateji karnesi 100 işlem, işlem başı %1 risk ve %10 maksimum kayıp varsayımıyla Monte Carlo çalıştırır.

Backtest'te kaç işlem yeterli?Challenge öncesi 7 adım

Ayrıca bak:Maksimum kayıp,İşlem başına risk,Güven aralığı ve örneklem

Aşırı uydurma (overfitting)#

Diğer adları: overfitting, curve fitting

Stratejiyi geçmiş verinin tesadüflerine o kadar çok ayarlamaktır ki yeni veride çalışmaz; çok sayıda parametre ya da çok sayıda deneme bunu doğurur. Backtest'te güzel görünen bir stratejinin canlıda hayal kırıklığı yaratmasının yaygın nedenlerinden biridir.

Örnek (varsayımsal): Hiç avantajı olmayan 50 farklı gösterge ayarını deneyip %5 anlamlılık düzeyine bakarsan ortalama 50 × 0,05 = 2,5 ayar yalnızca şansla 'çalışıyor' görünür.

Backtest'te kaç işlem yeterli?Backtest nasıl yapılır?

Ayrıca bak:Forward test (ileri test),Güven aralığı ve örneklem,Backtest

Güven aralığı ve örneklem#

Diğer adları: confidence interval, sample size, örneklem büyüklüğü

Ortalama R'nin %95 güven aralığı, gerçek ortalamanın büyük olasılıkla içinde olduğu aralıktır ve işlem sayısı arttıkça daralır. Aralığın alt ucu sıfırın üstündeyse avantaj kanıtlanmış sayılır; sıfırı kapsıyorsa sonuç şans olabilir.

Örnek (varsayımsal): Varsayımsal strateji (%40 kazanma, +2,5R kazanç, -1R kayıp; gerçek ortalama +0,40R): 30 işlemde [-0,25R; +1,05R] (sıfırı kapsıyor), 100 işlemde [+0,06R; +0,74R]. Aynı strateji, işlem sayısı arttıkça daha dar ve güvenilir bir aralık verir.

Backtest'te kaç işlem yeterli?Backtest nasıl yapılır?

Ayrıca bak:Beklenti ve kazanma oranı,Aşırı uydurma (overfitting),Monte Carlo simülasyonu