BacktestleÜcretsiz başla

Backtest nasıl yapılır? Adım adım Türkçe rehber

Backtest, bir trading stratejisini geçmiş fiyat verisinde uygulayıp gerçek parayla denemeden önce sonucunu ölçmektir. Manuel backtest'te grafiği replay ile mum mum ilerletir, kurala uyan her setup'ta işlem açar ve sonuçları R cinsinden kaydedersin. Aşağıdaki 7 adım forex, altın, endeks ve kripto için aynıdır.

  1. 1. Stratejini kurallara dök

    Giriş, stop, hedef ve işlem saatini yoruma yer bırakmayacak şekilde yaz. Örnek: 'Londra seansında 15 dakikalık grafikte önceki günün dibinin altına sarkıp geri kapanan mumdan sonra long; stop fitilin altına, hedef 2R.' Kural net değilse backtest sonucu da güvenilmez.

  2. 2. Sembol, zaman dilimi ve tarih aralığı seç

    Canlıda işlem yapacağın sembolde test et (EURUSD, XAUUSD, NAS100...). Tek bir trende denk gelmemek için farklı yıllardan ve piyasa koşullarından (trend, yatay, yüksek volatilite) tarihler seç.

  3. 3. Replay ile mum mum ilerle

    Grafiğin sağı gizliyken mumları tek tek aç. Setup oluştuğunda kararı o anda ver; geleceği görerek işlem açmak (hindsight bias) backtest'in en yaygın hatasıdır.

  4. 4. Her işlemi aynı riskle aç ve kaydet

    Her işlemde riski sabit tut (ör. kasanın %1'i) ve sonucu R cinsinden yaz: stop = -1R, 2R hedef = +2R. Spread ve komisyonu da maliyet olarak düş. Ekran görüntüsü ve kısa not, sonradan hataları bulmayı kolaylaştırır.

  5. 5. En az 50-100 işlem topla

    10-20 işlem şansa çok açıktır. Kararı en az 50, tercihen 100 işlemden sonra ver. Az görülen bir setup ise test süresini uzat.

  6. 6. Sonuçları ölç

    Win rate, ortalama kazanç / kayıp (R), beklenen değer (win rate × ortalama kazanç − kayıp oranı × ortalama kayıp), en uzun kayıp serisi ve maksimum drawdown'a bak. Beklenen değer pozitif ve en kötü seri senin dayanabileceğin kadarsa strateji bir sonraki aşamaya geçer.

  7. 7. Prop firma kurallarıyla tekrar test et

    Kârlı bir strateji bile günlük kayıp limiti ya da trailing drawdown yüzünden challenge'ı yakabilir. Aynı stratejiyi hedeflediğin firmanın kurallarıyla (ör. FTMO 2 aşama) simülatörde dene; hangi kuralın seni durdurduğunu gör.

50 mi, 100 mü, 200 mü? Kaç işlemin yettiğini güven aralığıyla hesaplamak için: backtest'te kaç işlem yeterli?

Sık yapılan hatalar

  • Geleceği görerek işlem açmak (replay yerine statik grafikte geriye bakmak).
  • Kuralı test sırasında değiştirmek; her değişiklik yeni bir test demektir.
  • Sadece kazanan günleri test etmek ya da kaybeden işlemleri 'sayılmaz' demek.
  • Spread, komisyon ve haber saatlerindeki kaymayı yok saymak.
  • Çok az işlemle karar vermek.
  • Backtest'te sabit risk, canlıda duygusal lot: canlıda da aynı risk kuralı uygulanmalı.

Örnek hesap

100 işlemde 40 kazanç, 60 kayıp; kazançlar ortalama +2R, kayıplar -1R. Beklenen değer = 0,40 × 2 − 0,60 × 1 = +0,2R. Yani işlem başına kasanın %1'ini riske eden biri, 100 işlemde (maliyetler hariç) yaklaşık %20 kazanır. Aynı test 10 kayıplık bir seri de gösteriyorsa %1 riskle yaklaşık %10 drawdown yaşanır: %5 günlük / %10 toplam limitli bir prop hesabında bu seri hesabı bitirebilir.

Hemen uygula

Backtestle'de 28 sembolde 10 yıllık veriyle ücretsiz replay; işlemler R ve $ olarak otomatik günlüğe yazılır, istatistikler kendiliğinden çıkar.

Ücretsiz başlaSonraki: Prop challenge nasıl geçilir?

Diğer rehberler