İlk 100 işlem: backtest'te kaç işlem yeterli?

Kısa cevap: 20-30 işlem bir strateji hakkında neredeyse hiçbir şey söylemez; 100 işlem ilk anlamlı durak, 200 işlem daha sağlam bir durak. Ama sihirli sayı yok: sonuçların oynaklığı (kazanç ve kaybın ne kadar değiştiği) büyükse daha çok işlem gerekir. Backtest'in temelleri için: backtest nasıl yapılır?

Önce ölçü: R cinsinden beklenti

Backtest'te işlemleri dolar yerine R ile ölç. 1R, işleme girerken riske attığın tutardır (stop'a kadar olan mesafe). Stop'ta kapanan işlem -1R, hedefte kapanan +2R olabilir. Böylece farklı lot ve hesap büyüklüğündeki işlemler karşılaştırılabilir.

Beklenti = (kazanma oranı × ortalama kazanç R) − (kayıp oranı × ortalama kayıp R)

Örnek (varsayımsal): kazanma oranı %40, ortalama kazanç +2,5R, ortalama kayıp 1R. Beklenti = 0,4 × 2,5 − 0,6 × 1 = +0,40R. Her işlemden ortalama 0,40R beklersin; ama bu ortalama gürültülüdür: 10 işlemde sonuç çok farklı çıkabilir.

Güven aralığı: sonuç ne kadar güvenilir?

Ortalama R'nin %95 güven aralığı, "gerçek ortalamanın büyük olasılıkla bulunduğu aralık" demektir:

ortalama ± t × (standart sapma ÷ √n)

n işlem sayısıdır; t değeri n küçükken büyür (n=30'da yaklaşık 2,05, n=100'de yaklaşık 1,98). Sitedeki Strateji karnesi aynı hesabı kullanır: aralığın alt ucu sıfırın üstündeyse avantaj kanıtlanmış sayılır. Yukarıdaki örnekte işlemlerin standart sapması yaklaşık 1,7R (+2,5R ve -1R sonuçlarından; kendi verinde değişir):

Aynı ortalama 30 işlemde "belki şans", 100 işlemde "büyük olasılıkla gerçek" demektir. Oynaklık daha yüksekse (ör. standart sapma 3R) aralık genişler ve 100 işlem yetmeyebilir. Aralığı ±0,2R'ye indirmek için yaklaşık n ≈ (1,96 × sd ÷ 0,2)² işlem gerekir; sd 1,7R için bu yaklaşık 280'dir.

Sitede bu yolculuk: Strateji karnesi

• Karne, her stratejiyi (Playbook'taki strateji ayrıntısı) 30, 50, 100, 200 işlem duraklarında izler. 30 işlemden önce not verilmez.
• Not, ortalama R'nin %95 güven aralığından gelir (A-F): alt uç sıfırın üstündeyse B ya da A; ortalama artı ama aralık sıfırı kapsıyorsa C; kanıt yoksa D ya da F.
• 30 işlemde Monte Carlo açılır: işlemlerini karıştırıp 100 işlemlik seriler çalıştırır (%1 risk, %10 maksimum kayıp varsayımıyla) ve limite değme olasılığını gösterir. Olasılık yüksekse not bir kademe düşer.

Yani "ilk 100 işlem" sitede bir sayaç değil, 30-50-100-200 yolculuğudur.

Pratik plan

1. Tek strateji, tek kural seti seç; kuralı değiştirmeden ilk 30 işlemi topla.
2. Sonucu hemen seansa, sembole, kurulum tipine bölme: 30 işlem 3 kovaya bölününce kova başı 10 işlem kalır. Önce toplam sonuca bak.
3. 50. işlemde aralığa bak: sıfırı kapsıyorsa stratejiyi atma, devam et.
4. 100. işlemde alt uç sıfırın üstündeyse challenge simülasyonuna geçmek mantıklı olabilir; değilse kuralı sadeleştirip yeniden başla (aynı verilerle kuralı tekrar tekrar ayarlamak aralığı yapay olarak güzelleştirir).
5. 200. işlemde farklı bir dönemde (farklı yıllar) tekrar dene: ortalama başka dönemde de çıkıyor mu?

Prop hesabında aynı seri günlük ve maksimum kayıp limitine de takılabilir: bkz. prop challenge nasıl geçilir?

Sık sorulan sorular

Diğer rehberler

• Backtest nasıl yapılır?: adım adım Türkçe rehber
• Prop challenge nasıl geçilir?: risk planı ve kural yönetimi
• Challenge öncesi 7 adım: prop firma challenge'ı öncesi hazırlık listesi
• Tutarlılık kuralı (en iyi gün %): en iyi gün kuralı hesabı ve firma tablosu
• Prop firmada yasak stratejiler: HFT, latency, hesaplar arası hedge, copy trading, işlem bölme; firma tablosu
• Prop firma karşılaştırma tablosu: 9 firmanın kuralları
• Prop firma ve backtest sözlüğü: trailing drawdown, günlük kayıp, R, pip, spread ve diğer terimler